Прогнозирование кредитных рисков с помощью модели Мертона, основанной на нелинейной СДУ

ФИО студента: Ярополов Олег Денисович

Руководитель: Дмитриев Андрей Викторович

Программа: Бизнес-информатика (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

Рассматривается структурная модель Мертона, позволяющая оценивать вероятность дефолта. Традиционная модель основана на линейной системе дифференциальных уравнений, используя в качестве предпосылки гипотезу эффективного рынка. В работе модель пересмотрена с точки зрения фрактальной гипотезы рынка. В основу новой модели положена нелинейная динамика. Вместе с теоретическим обоснованием проведено моделирование на реальных данных.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ