Исследование рынка криптовалют в условиях бифуркации

Основная цель работы состоит разработке моделей для прогнозирования пузырей активов на рынке криптовалют в условиях неопределённости. Объектом исследования будет рынок криптовалют. Объектом исследования будет рынок криптовалют. Предметом исследования выступают инструменты рынка криптовалют рынка. Задачи, которые мы ставим перед собой, включают следующее: анализ исторической динамики цен на криптовалюты и оценка текущей ситуации; обзор существующих методов для обнаружения и моделирования финансовых пузырей; разработка алгоритма тестирования и моделирования финансового пузыря на рынках криптовалют; анализ результатов тестов на определение и моделирование криптовалют. В первой главе определяется понятие “финансовый пузырь”, рынок криптовалют и анализируется его прошлая динамика. Во второй главе, описываются основные методы определения и моделирования финансовых пузырей. В рамках третьей главы анализирует топ 17 криптовалют по капитализации согласно порталу coinmarketcap. Далее используется метод PSY для определения финансовых пузырей для каждой из криптовалют. После чего, используется модель лог-периодического закона силы (LPPL) для моделирования пузыря активов на рынке криптовалют в 2017 году, и прогнозируется будущая динамика этого пузыря для каждой из криптовалют. В рамках исследование было определено, что в 2017 года на рынке криптовалют действительно существовал пузырь активов, который завершился в декабре 2017 – январе 2018 года. Также, было определено, что это не было окончательное его завершение, так как для 60% криптовалют как показали результаты модели LPPL пузырь продолжает своё развитие и следующий резкий спад цен для всего рынка криптовалют ожидается через 1 – 1,5 года.