Анализ выживаемости российских банков

В нынешних кризисных условиях российского рынка особенно важным становится вопрос устойчивости организаций. В частности, всё чаще привлекательной темой для большинства исследователей оказывается устойчивость банковского сектора, как опоры российской финансовой среды. В последние годы количество отзывов лицензий у российских банков заметно увеличилось: ежегодно из числа крупнейших банков страны по тем или иным причинам исчезают 5-7% организаций, что неоднозначно сказывается на состоянии внутренней экономики. Объяснением столь высокого процентного показателя могут являться различные факторы, которые нуждаются в дополнительном анализе со стороны исследователей. Тем не менее, на наш взгляд, количество и качество актуальных научных публикаций на данную тематику является недостаточным. В данном исследовании мы проводим краткий обзор существующих подходов к анализу банковского сектора и на его основе создаём собственную регрессионную логистическую модель бинарного выбора для оценки вероятности банкротства крупнейших российских банков в 2018 году. Особое внимание уделяется влиянию внутренних банковских параметров. Мы пришли к выводу, что размер прибыли и собственного капитала банка имеют значимую обратною взаимосвязь с возможностью дефолта, тогда как наличие взаимосвязи банкротства с объёмом активов нашей моделью не подтверждается. Кроме того, влияние на вероятность банкротства оказывают и кредиты, выданные физическим и юридическим лицам. Выяснилось, что в российских условиях с увеличением их объёмов шанс банкротства повышается. Важным результатом является формирование итоговой таблицы прогнозных вероятностей дефолта крупнейших российских банков. С помощью эмпирического анализа была доказана эффективность модели: из 8 банков, имеющих повышенную оценочную вероятность дефолта, за первые месяцы 2018 года с финансовыми проблемами столкнулись 3.