Меры зависимости случайных величин и их применение

ФИО студента: Филякин Денис Михайлович

Руководитель: Колданов Александр Петрович

Кампус/факультет: Факультет информатики, математики и компьютерных наук (Нижний Новгород)

Программа: Прикладная математика и информатика (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2018

Задача идентификации сетевых структур – одна из важнейших при работе со сложными сетями. Ее решение необходимо для получения необходимой информации о природе сети, о ее параметрах, что в свою очередь необходимо для решения многих практических задач, например, задач прогнозирования при работе с сетевой моделью фондового рынка. В свою очередь работа с сетевой моделью рынка во многом зависит того, какая мера зависимости случайных величин лежит в ее основе. В работе приведены данные о сравнении трех мер связи - корреляции Пирсона, корреляции Спирмена и знаковой функции корреляции на различных временных промежутках.

Текст работы (работа добавлена 17 мая 2018 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ