Моделирование денежных потоков нефинансовой компании с использованием метрики Corporate Metrics

Выпускная квалификационная работа посвящена вопросам оценки рисков денежных потоков с использованием метрики CorporateMetrics. Актуальность темы обуславливается необходимостью использования рисковых метрик для оценки рисков денежных потоков нефинансовых компаний в условиях экономической и политической нестабильности для поддержания финансовой устойчивости компании. Целью исследования является - разработка имитационной модели оценки рисков денежных потоков нефинансовых компаний с использованием метрики CorporateMetrics на основе данных компании ПАО «Уралкалий». Объектом исследования являются нефинансовые компании, предметом исследования является система управления рисками денежных потоков нефинансовых компаний. В первой главе рассматриваются концепции прогнозирования и моделирования денежных потоков. Вторая глава посвящена рискам денежных потоков корпорации, способам их оценки и управления. Третья часть содержит практическое применение рисковых метрик, выявляются основные риски ПАО «Уралкалий», моделируется риск денежного потока для организации с использованием концепции CorporateMetrics, рассчитывается мера риска CFaR, предложены методы управления выявленными рисками денежных потоков.