Анализ структуры эффективных портфелей ценных бумаг

В рамках данной работы исследуется эффективность применения генетических алгоритмов для решения задачи построения инвестиционных портфелей оптимальной структуры. В качестве базового подхода для сравнения применяется описанный ранее метод Монте-Карло. Таким образом, объектом исследования является структура оптимальных портфелей ценных бумаг. Предмет – эффективность применения методов имитационного моделирования (метод Монте-Карло) и эволюционных алгоритмов (генетический алгоритм) для построения портфелей оптимальной структуры. Основной целью работы является получение эмпирических результатов, подтверждающих или опровергающих гипотезу о том, что эволюционные подходы к решению заявленной задачи на практике оказываются эффективными в сравнении с классическими методами. Также выносимым на защиту результатом работы является реализация программного модуля (EFPO Framework – Efficient Frontier & Portfolio Optimization Framework), автоматизирующего процесс оценки инвестиционных портфелей на основе указанных методов – метод Монте-Карло, генетические алгоритмы.