Влияние рыночных рисков на стоимость банка

ФИО студента: Иванова Александра Кирилловна

Руководитель: Буздалин Алексей Владимирович

Программа: Финансовый аналитик (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2018

В работе представлена методика оценки влияния рыночных рисков на стоимость банка. На первом этапе автор оценивает процентный, валютный и фондовый риски российских банков, а также совокупный показатель рыночного риска, кроме того, автор проводит сравнение полученного показателя и значения рыночного риска согласно отчетности Банка России. Автор приходит к выводу о сопоставимости данных показателей. На втором этапе строятся несколько скоринговых моделей на основе показателей рыночного риска и финансовых показателей российских банков. Разработанные скоринговые модели показали достаточно высокую точность. На третьем этапе полученные вероятности дефолта используются для оценки капитализации крупных российских банков, а также среднеотраслевых значений. На основе полученных результатов автор делает вывод о значимом влиянии рыночных рисков на стоимость банка.

Текст работы (работа добавлена 20 мая 2018 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ