Динамика волатильности и корреляционные свойства временных рядов FOREX

ФИО студента: Казанцев Андрей Анатольевич

Руководитель: Тамм Михаил Владимирович

Кампус/факультет: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Программа: Математические методы моделирования и компьютерные технологии (Магистратура)

Год защиты: 2018

В работе рассмотрены различные методы исследования временных рядов в целом и финансовых временных рядов в частности. Рассмотрен пример финансового временного ряда на основании изменения пары евро-доллар во время мирового финансового кризиса 2007-2009. Построена динамика волатильности данного финансового временного ряда и составлена автокорреляционная функция волатильности для различных сдвигов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ