Оценка надежности заемщика банка в условиях неполноты информации

Объектом исследования является заёмщик банка. Предмет исследования - надёжность заёмщика банка. Цель исследования - оценка и прогнозирование надёжности заёмщика банка в условиях неполноты исходной информации и наличия нелинейной зависимости целевой переменной. В работе предложен основанный на сочетании статистических и интеллектуальных методов анализа подход к предварительной обработке данных, позволяющий повысить эффективность моделирования и оценки кредитного риска. В ходе исследования были собраны и проанализированы данные, разработаны модели оценки надёжности заёмщика и проведены их оценка и сравнительный анализ. Результаты анализа показали прирост ранжирующей силы моделей, построенных на данных, предварительно обработанных с использованием предлагаемого подхода. Практическая ценность исследования заключается в использовании предложенного подхода для разработки моделей оценки вероятности дефолта заёмщика. Разработанные в рамках работы модели были использованы в дальнейшем для перехода на продвинутый IRB-подход к оценке рисков в крупном российском банке.