• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Власов Константин Сергеевич
Эффективность статистического арбитража на российском рынке
7
2018
В рамках работы был проведен анализ распространенной торговой стратегии –парного трейдинга, который является одним из видов статистического арбитража. На сегодняшний день существует большое количество различных исследований парного трейдинга на различных финансовых рынках, однако на российском рынке данная проблема исследована довольно слабо. В данной работе было проведено исследование парного трейдинга на рынке FORTS по 12 наиболее ликвидным фьючерсам на минутных данных. Результаты тестирования показали, что стратегия способна стабильно генерировать относительно высокую прибыль на российском рынке. Также в работе были выявлены факторы, которые оказывают влияние на доходность стратегии. На их основе были построены портфели из 5 и 10 пар, доходность которых составила 169% и 122% за три месяца соответственно. Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности парного трейдинг на российском рынке.
Текст работы (работа добавлена 21 мая 2018г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР