Эффективность статистического арбитража на российском рынке

В рамках работы был проведен анализ распространенной торговой стратегии –парного трейдинга, который является одним из видов статистического арбитража. На сегодняшний день существует большое количество различных исследований парного трейдинга на различных финансовых рынках, однако на российском рынке данная проблема исследована довольно слабо. В данной работе было проведено исследование парного трейдинга на рынке FORTS по 12 наиболее ликвидным фьючерсам на минутных данных. Результаты тестирования показали, что стратегия способна стабильно генерировать относительно высокую прибыль на российском рынке. Также в работе были выявлены факторы, которые оказывают влияние на доходность стратегии. На их основе были построены портфели из 5 и 10 пар, доходность которых составила 169% и 122% за три месяца соответственно. Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности парного трейдинг на российском рынке.