• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Мирошниченко Иван Владимирович
Анализ эффективности стратегии баскет-трейдинга на российском фондовом рынке
2018
Стратегия баскет-трейдинга является одной из наиболее известных вариаций стратегий статистического арбитража. Тем не менее, на мировом рынке исследований, посвященных ему, практически не встречается, а на российском рынке до сих пор не представлено, что связано со сложностью реализации стратегии.

Данная работа рассматривает эффективность реализации стратегии баскет-трейдинга на российском фондовом рынке, опрелая его эффективность через ожидаемую доходность от торговли корзинами, составленными из акций российских эмитентов, обращая при этом внимание и на показатели риска. Исследование проводится на корзинах, составленных из четырех и пяти акций. Тестируемые стратегии включают в себя стандартную и оптимизированную на исторических данных.

По результатам работы можно сделать вывод об эффективности использования торговли корзинами, составленными из четырех бумаг. Средняя доходность от них при учете только активных корзин смогла превысить бенчмарк в двух периодах из трех. Корзины, составленные из пяти бумаг, имеют меньше возможностей для торговли из-за чего нельзя сделать однозначный вывод для них.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР