Анализ эффективности стратегии баскет-трейдинга на российском фондовом рынке

Стратегия баскет-трейдинга является одной из наиболее известных вариаций стратегий статистического арбитража. Тем не менее, на мировом рынке исследований, посвященных ему, практически не встречается, а на российском рынке до сих пор не представлено, что связано со сложностью реализации стратегии. Данная работа рассматривает эффективность реализации стратегии баскет-трейдинга на российском фондовом рынке, опрелая его эффективность через ожидаемую доходность от торговли корзинами, составленными из акций российских эмитентов, обращая при этом внимание и на показатели риска. Исследование проводится на корзинах, составленных из четырех и пяти акций. Тестируемые стратегии включают в себя стандартную и оптимизированную на исторических данных. По результатам работы можно сделать вывод об эффективности использования торговли корзинами, составленными из четырех бумаг. Средняя доходность от них при учете только активных корзин смогла превысить бенчмарк в двух периодах из трех. Корзины, составленные из пяти бумаг, имеют меньше возможностей для торговли из-за чего нельзя сделать однозначный вывод для них.