• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Савельев Егор Олегович
Выявление влияния утечек информации на финансовую стабильность компании
8
2018
В данной магистерской диссертации проводится исследование по выявлению и измерению влияния, оказываемого объявлениями об утечках данных публичными компаниями на цену их акций на фондовом рынке.

Для выявления и измерения данного влияния были изучены работы других исследователей по данной проблематике и была определена оптимальная методология для выявления и измерения оказываемого влияния – методология событийного анализа. Были выявлены оптимальные параметры для использования данной методологии и определены 38 подходящих для исследования событий утечки данных за 2012-2017гг. В рамках данной методологии были рассчитаны сверхдоходности – различия между прогнозной и фактической доходностью акций, отражающие аномальное поведение цен на акции выбранных компаний в заданный период. Прогнозные значения доходности акций были получены посредством прогнозирования по методу наименьших квадратов по трехфакторной модели Фама-Френча. Для получения общего по всем компаниям результата было рассчитано среднее по всем компаниям и дням значение сверхдоходности. Проверка статистической значимости полученного результата производилась по t-критерию Стьюдента.

В результате данного исследования было выявлено статистически значимое негативное влияние на цену акций компаний, объявивших о произошедшей утечке в виде снижения цены на 1,76% в течение четырех дней после объявления, включая непосредственно день объявления. Также были изучены различия в оказываемом эффекте в разных отраслях экономики и проведено сравнение полученных результатов с другими работами по данной проблематике.
Текст работы (работа добавлена 21 мая 2018г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР