Оценка вероятности дефолта российских банков

ФИО студента: Баранов Даниил Сергеевич

Руководитель: Поляков Константин Львович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2018

Автор попытался ответить на вопрос: увеличивает ли появление негативных новостей о российских банках их вероятность дефолта. Были собраны данные по 881 банкам, из которых 296 оказались в состоянии дефолта, за период с 2013 по 2018 г. Данные включали финансовые показатели как контрольные переменные и новостные факторы (проведение проверки в банке, отзыв кредитного рейтинга, запрет ЦБ на ведение операций и пр.) В результате, появление негативных новостей статистически значимо увеличивает вероятность дефолта как на краткосрочном, так и среднесрочном периодах. Однако включение финансовых факторов в эконометрическую модель не способствует значительному прироста ее прогнозной силы.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ