Применение теории функций доверия к разработке торговых стратегий

ФИО студента: Суевалов Артем Анатольевич

Руководитель: Лепский Александр Евгеньевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2018

В работе рассматривается возможность использования методов теории функций доверия для разработки торговых стратегий. Был проведен анализ этого подхода на данных Российского валютного рынка. Функции доверия и правдоподобия (и соответствующие им тела свидетельств) рекомендаций систем (buy, sell или hold) рассчитываются с использованием методов нечеткого вывода для каждого технического индикатора. Кроме того, эти тела свидетельств агрегируются с использованием правил комбинирования (правило Демпстера, правило Ягера и другие). Коэффициенты дисконтирования тел свидетельств рассчитываются на этапе обучения, максимизируя доходность торговой стратегии. На основе результатов комбинирования определяются интервалы покупки или продажи активов. Далее после сравнения этих интервалов принимается решение о соответствующем действии. Исследование показало, что предлагаемый подход обеспечивает хорошую доходность.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ