Построение индекса "ставка безубыточности" (для кредиторов) по направлениям кредитования физических лиц. Использование статистик Большой Тройки Бюро кредитных историй

Данная работа поясвящена расчету такого показателя как "ставка безубыточности" для портфеля потребительских кредитов. Ставка безубыточности может применяться в кредитных организациях с разных сторон. С одной стороны, ее оценка может применяться при краткосрочном и долгосрочном планировании (а рассмотренный выше подход к оценке вероятности дефолта позволяет строить прогнозы на разных горизонтах жизни кредитного пула в разные моменты времени, корректируя модель на изменения внешних условий). Также данный показатель может служить хорошим индикатором для отдела риск-менеджмента о рискованности выбранной стратегии по кредитованию и качества скоринговой модели банка. Данный показатель, рассчитанный для отдельных пулов, может быть также полезен и для отдела внутреннего аудита в целях мониторинга за достаточностью созданных резервов. Основной проблемой работы будет построение модели оценки вероятности дефолта по пулу потребительских кредитов, которая входит в расчет ставки безубыточности.