Макропоказатели российской экономики и индексы мировой экономики. Анализ коинтеграции

В данной работе проводится исследование взаимосвязей между российскими макропоказателями и индексами мировой экономики, для чего осуществляется построение и оценка моделей в рамках эконометрики временных рядов. Известно, что в этом случае при использовании классического метода наименьших квадратов возможна так называемая ложная регрессия, что наглядно демонстрируется в работе. Однако если исследуемые показатели имеют общий стохастический тренд, то есть между ними существует коинтеграция, метод наименьших квадратов применим, и полученные оценки коэффициентов сходятся к истинным значениям быстрее, чем в классическом случае. Анализу коинтеграции посвящена значительная часть работы. Проводится поиск коинтергационных соотношений с помощью составления коинтеграционной регрессии, для которых затем строится модель исправления ошибок. На основе проведенного исследования делаются выводы, один из которых заключается в том, что мировое производство стали является наиболее оптимальным предиктором ВВП России (сравнительно с ценами на нефть, индексом Килиана и стоимостью сельскохозяйственного сырья). Данное утверждение является наиболее примечательным, так как традиционно считается, что экономика России в значительной степени зависит от уровня цен на нефть.