• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Куликова Таисия Сергеевна
Прогнозирование индекса ММВБ с использованием информации об общественном настроении в
Экономика
(Бакалавриат)
2018
Аналитика в области социальных сетей демонстрирует перспективы для прогнозирования финансовых рынков. Однако истинная ценность таких данных неясна из-за отсутствия единого соглашения о том, какие инструменты могут быть предсказаны. В данной работе исследуется, сопоставляются ли информация о коллективных эмоциональных состояниях из сети Twitter с изменениями на российском фондовом рынке.

В рамках исследования, мы работаем с временными рядами цены закрытия индекса ММВБ и среднего уровня счастья пользователей Twitter, охватывающими временной промежуток в 10 лет. Источником данных об общественном настроении служит инструмент, разработанный Вермонтским университетом совместно с лабораторией вычислительной истории – гедонометр, который, в отличии от других инструментов, находится в отрытом доступе.

В представленном исследовании впервые делается попытка обнаружить наличие связи среднего уровня счастья пользователей Твиттера во всем мире с динамикой изменения цены закрытия российского индекса ММВБ. Кроме того, в данном исследовании проверяется предположение о том, что качество прогноза должно улучшаться при включении в модели двух классов - ARIMA и ARIMA-GARCH переменной, отвечающей за средний уровень счастья общественности.

В ходе работы был обнаружен запаздывающий эффект переменной счастья на 2, 3 и 4 дня. Разницу в прогнозной силе между моделями без переменной счастья и с ней значимой назвать нельзя. Данное исследование может быть полезного для дальнейшего изучения связи динамики российского фондового рынка и общественного настроения.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР