Исследование возможности применения фрактального анализа для прогнозирования на финансовых рынках

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию возможности применения фрактального анализа для прогнозирования на финансовых рынках. Настоящая работа состоит из введения, трех глав и заключения. Первая глава включает анализ области исследований, в том числе обзор современных подходов к прогнозированию на финансовых рынках, теоретические аспекты фрактального анализа финансовых рынков, обзор актуальных научных работ в данной области и описание существующих в рамках подхода методов анализа и прогнозирования финансовых временных рядов. Вторая глава посвящена разработке методики исследования возможностей применения фрактального подхода для предсказания будущих значений ценовых рядов с использованием инструментальных средств, выбранных в результате выполненного анализа. Третья глава описывает проведенное эмпирическое исследование, а именно: использование упрощенного подхода к применению фрактальных методов для прогнозирования финансовых временных рядов, предпрогнозный анализ данных, прогнозирование динамики показателей, а также анализ и интерпретацию полученных результатов. Работа содержит 99 страниц текста, 29 иллюстраций, 13 таблиц. Ключевые слова: фракталы, фрактальная размерность, длинная память, персистентность, показатель Херста, индекс фрактальности, R/S-анализ, детрендированный флуктуационный анализ, временные ряды, ARFIMA, финансовые инструменты, прогнозирование.