• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Развитие методов прогнозирования цен акций

ФИО студента: Ермаков Николай Сергеевич

Руководитель: Галанова Александра Владимировна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2018

В ходе данного исследования были проанализированы существующие методы машинного обучения, выявлены наиболее подходящие для решения задачи прогнозирования тренда цен акций, а также их положительные и отрицательные стороны для решения поставленной задачи. Было установлено, что, хотя нейронные сети и более приспособлены к анализу сложных временных зависимостей, классические методы машинного обучения, в особенности составные, использующие простые модели в качестве отдельных элементов в едином комплексе, все-таки могут с ними посоревноваться в эффективности.

Текст работы (работа добавлена 23 мая 2018 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ