• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Сорокина Екатерина Валерьевна
Стресс-тестирование капитала системно значимых банков России
Финансы
(Магистратура)
2018
Целью данного исследования является разработка модели стресс-тестирования капитала российских системно значимых банков и её тестирование на заданных в рамках сценария развития экономики России параметрах. Для достижения поставленной цели определены задачи, главные из которых: построить модель зависимости Н1.0 системно значимых банков от микро- и макроэкономических переменных и оценить значимость предложенных факторов; смоделировать значение Н1.0 при заданном стрессовом условии.

Эконометрическому моделированию подвержен набор квартальных данных за период с 01.01.2010 г. – 01.01.2018 г., который состоит как из микроэкономических, так и макроэкономических показателей. Объектом исследования выступают системно значимые банки России. Эмпирический анализ кредитных организаций осуществляется с помощью линейной модели.

Группа независимых переменных представлена такими макроэкономическими переменными, как уровень инфляции, ВВП, индекс ММВБ, ключевая ставка и цена на нефть марки «Brent». Группа микропеременных включает в себя долю РВПС в кредитном портфеле банка, долю высоколиквидных активов в общих активах банка, среднюю процентную ставку по вкладам физических лиц, а также рентабельность активов (ROA) и капитала (ROE).

Результаты показали, что все ранее перечисленные показатели, за исключением и доли высоколиквидных активов в совокупных активах банка, значительно влияют на Н1.0 системно значимого банка.

В результате моделирования стрессовой экономической ситуации норматив достаточности капитала крупнейших кредитных организаций будет находиться на уровне 10,47%, при этом требуемая величина докапитализации для достижения среднего значения Н1.0, наблюдаемого в 4 квартале 2017 года, равна 703,7 млрд. руб.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР