Модели взаимозависимости различных сегментов финансового рынка. Оценка интеграции фондовых рынков

ФИО студента: Соколова Маргарита Григорьевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Год защиты: 2018

Данная работа посвящена рассмотрению взаимозависимости различных сегментов финансового рынка. Поскольку финансовый рынок России представляется многогранным феноменом, в работе приводятся уже существующие схемы сегментации финансового рынка и проводится исследование для поиска взаимозависимостей сегментов финансового рынка и их логическое обоснование. Всего было выделено шесть сегментов: товарный рынок, фондовый рынок, валютный рынок, долговой, срочный и денежный рынки. Для исследования брались ежедневные данные по каждому сегменту за период с 1.01.2008 - 15.04.2018 годы. Дополнительно проводилась теоретическая оценка интеграции Российского фондового рынка в международные процессы.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ