Модель прогноза относительного роста отраслей

В настоящее время пассивные стратегии инвестирования набирают популярность по всему миру, поэтому тема исследования работы весьма актуальна. В работе исследуется модель прогноза доходностей отраслей экономики США на данных индекса S&P500 с января 2008 по ноябрь 2017 года. В рамках цели исследования ставились задачи определения пассивного портфельного инвестирования, его преимуществ перед активными стратегиями; идентификации факторов, влияющих на доходностей секторов экономики США; прогнозирование доходности секторов экономики США на основе индекса S&P500 и использование результатов прогнозирования модели для составления своего инвестиционного портфеля из секторов экономики США и анализ его доходности. По итогам работы по описанной модели были получены несколько портфелей при вложении в отраслевые индексы S&P500 на месяц, квартал и год, доходность которых показала себя выше доходности вложения в индекс S&P500. Кроме того, в работе выделены факторы, которые чаще всего отбирались методом LASSO как влияющие на доходности каждой отрасли экономики США.