Анализ волатильности обменного курса рубль-доллар. Зависимость от волатильности цен нефти и других факторов

ФИО студента: Хачатрян Ван Арменович

Руководитель: Пересецкий Анатолий Абрамович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2018

Данная работа посвящена выявлению и изучению зависимости волатильности обменного курса рубля к доллару от стоимости нефти и прочих показателей. С использованием моделей BEKK-GARCH и DCC-GARCH был проведен анализ взаимосвязи волатильности курса рубля и различных факторов. Результаты продемонстрировали, что существует взаимосвязь между волатильностью рубля и волатильностью нефти марки Brent, индексом доллара США, а также различных значимых событий, как, например, санкций. При этом указанная взаимосвязь не является постоянной во времени.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ