• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Кирбитова Полина Владимировна
Стресс-тестирование ликвидности банка: новые подходы в регулировании
Финансы
(Магистратура)
2018
По причине того, что характерной чертой предыдущих кризисов было неэффективное управление банковской ликвидностью, в рамках Базеля III введено два новых норматива ликвидности LCR и NSFR. Основной сложностью расчета показателя краткосрочной ликвидности LCR является оценка ожидаемого оттока денежных средств банка на

горизонте 30 дней в случае реализации стрессовых условий. Так, настоящая работа посвящена прогнозированию ожидаемого оттока денежных средств банка с использованием инструмента стресс-тестирования. Объектом исследования выбраны 20 частных банков России, поскольку их деятельность в большей степени сопряжена с

основными банковскими рисками. Предмет работы - стресс-тестирование банковской ликвидности для оценки норматива краткосрочной ликвидности по Базелю III.

Сценарии для проведения стресс-тестирования смоделированы аналогично условиям, имевшим место в период кризисов 2008 и 2014 гг. Базовый сценарий предполагает такое изменение параметров, которое считается ожидаемым для российской экономики и не несет в себе значительных рисков. Результаты стресс-тестирования показали, что

значение оттока денежных средств банка увеличивается параллельно с ростом кризисных явлений в экономике. Анализ исторических данных оттока по рассматриваемым банкам показал, что банки имеет возможность противостоять оттоку лишь при базовом сценарии развития событий. Оценка достаточности высоколиквидных на базе макропараметров и индивидуальных характеристик банков является активов банков для покрытия возможного оттока свидетельствует о явной недостаточности активов требуемого качества для соблюдения норматива LCR в кризисные периоды.

Практическая ценность исследования состоит в том, что построенная модель такого типа эффективным средством определения изменения ЧООДС под воздействием кризисных событий и может применяться руководством банков для более эффективного управления риском ликвидности.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР