Выбор активов и определение справедливого значения спреда для арбитражных рыночно-нейтральных инвестиционных стратегий

ФИО студента: Рыблов Артем Максимович

Руководитель: Максимов Андрей Геннадьевич

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Магистратура)

Год защиты: 2018

В первой главе происходит знакомство с историей создания и развития стратегий парный трейдинг и баскет трейдинг, говорится о market-neutral стратегиях; во второй главе рассказывается об автоматизации скачивания котировок акций; в третьей главе описываются и формируются критерии выбора активов, затем проводится исследовательский анализ (exploratory analysis) с целью выявления трендов и основных значений для построения алгоритма выбора активов для стратегии торговли парами, который описывается в конце этой главы; в четвертой главе приводятся два торговых алгоритма, а также алгоритм выбора коэффициента перед стандартным отклонением; в пятой главе обсуждаются результаты проведённой работы касательно парного трейдинга; в шестой главе кратко рассказывается о программном коде, который был написан для этой работы.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ