Сравнение моделей оценки процентного риска портфеля облигаций на развивающихся рынках

ФИО студента: Ракова Анастасия Сергеевна

Руководитель: Лапшин Виктор Александрович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Год защиты: 2018

В рамках настоящей работы для сравнения моделей процентного риска портфеля государственных облигаций на развивающихся рынках была реализована система оценки процентного риска на платформе SAS. Она состоит из последовательного применения следующих инструментариев: моделирование процентной ставки, оценка VaR и обратное тестирование. В работе были реализованы модели Васичека, Кокса-Ингерсолла-Росса, динамическая модель Нельсона-Зигеля и GARCH(1,1).

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ