Анализ детерминант дневного бид-аск спреда

ФИО студента: Канатова Анна Олеговна

Руководитель: Россохин Владимир Валерьевич

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

Оценка ликвидности как финансового актива в частности, так и всего рынка в целом является одной из важнейших составляющих фундаментального анализа на финансовом рынке. В работе рассмотрены различные показатели ликвидности актива и описаны их различия. В качестве прокси для дальнейшего анализа был выбран бид - аск спрэд, так как он недостаточно рассмотрен в отечественной литературе и может являться одной из наиболее точных оценок рассматриваемого рыночного свойства. Главной целью работы является выбор и анализ детерминант, влияющих на изменение спрэда актива. Основные результаты показывают, что бид – аск спрэд российских компаний повторяет описанную в теории зависимость от рыночных характеристик, за исключением показателя цены актива. Результаты исследования помогут лучше понять микроструктуру рынка для оценки риска и формирования инвестиционного портфеля.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ