Управление кредитным риском корпоративных заемщиков: модели оценки и способы регулирования

Конкурируя в нестабильной экономической обстановке банки стремятся оптимизировать процесс управления кредитным риском, с целью снижения вероятностных потерь, повышения ликвидности и прибыльности. Данная работа базируется на исследовании риск-менеджмента коммерческого банка, в частности проведен подробный анализ наиболее популярных моделей оценки вероятности банкротства корпоративных заемщиков. Были выявлены недостатки и преимущества каждой из них, после чего была разработана собственная уникальная методика – logit модель прогнозирования банкротства. Также представлен анализ сектора корпоративного кредитования РФ, выявлены его основные тенденции. В практической части базой для построения модели послужили 144 предприятия, исследуемых на предмет их текущего финансового состояния, приведено описание процедуры построения модели. В заключительной части работы представлены основные способы управления кредитным риском.