• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Модели оценки и инструменты снижения системного риска

ФИО студента: Мокрова Дарья Николаевна

Руководитель: Маляев Владимир Борисович

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Финансы (Магистратура)

Год защиты: 2018

Целью исследования является формирование и усовершенствование теоретических аспектов понятия системного риска и анализ факторов, ответственных за распространение системного риска в целом. Работа состоит из трех частей: Введение, содержание, включающее три главы, заключении. Кол-во страниц в работе 81. Объект исследования: Системный риск, как важнейший фактор неустойчивости на финансовом рынке. Предмет исследования: Корреляции между макроэкономическими факторами и наличием системного риска, необходимые для принятия их во внимание при модернизации политики по регулированию. Практическая часть работы была проведена в два этапа. В качестве первого шага, были построены эконометрические модели с целью выявления параметров, которые в большей степени влияют на выбранную нами объясняемую переменную. Объясняемой переменной для кредитного риска был выбран показатель доля безнадежных и просроченных ссуд в кредитном портфеле.Проводя стресс-тестирование была подтверждена гипотеза о том, что уровень кредитного риска, являющийся одним из индикаторов системного риска для российской банковской системы, является достаточно высоким и более того, имеющим тенденцию к увеличению. Следующим шагом была проведена проверка выбранного системно значимого банка – ПАО «ВТБ» на предмет эффективной деятельности, как показателя, сигнализирующего о существующих рисков в банке, которые могут стать фатальным для всей системы.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ