Использование раскрываемой финансовой информации по российским стандартам для определения и предсказания норматива краткосрочной ликвидности в российском банковском секторе

ФИО студента: Лукутина Анна Алексеевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2018

Стандарт Basel III включает в себя норматив ликвидности (LCR), который показывает связь между банковским балансом и оттоком средств в течение 30 дней. Расчет этого коэффициента включает в себя большое количество компонентов и увеличивает операционные расходы банков, которые итак уже рассчитывают норматив текущей ликвидности Н3. Данное исследование включает в себя сбор квартальных балансовых отчетов по РСБУ, данных Н3 и LCR российских банков за 2016-2017 гг. Далее будет построена модель для определения драйверов LCR. Предыдущий российский коэффициент ликвидности Н3 также моделируется, чтобы путем сравнения моделей и драйверов, понять, является ли LCR чрезмерной мерой. В результате драйверы оказались одинаковыми, и была построена объединенная модель.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ