Оценка вероятности дефолта банков

Аннотация Данное исследование посвящено проблеме прогнозирования дефолта банков. Изучение факторов, которые определяют и характеризуют стабильное функционирование банков и банковской системы в целом, в особенности моделирование посредством данных факторов банкротств банков – задача, имеющая большое практическое применение. В исследовании автор ставил своей целью ответить на два основных вопроса: “Должны ли аналитики при моделировании вероятности дефолта банков учитывать кризисный период в модели?” и “Существуют ли некоторые специфичные факторы, непосредственно имеющие особую роль в кризисный период, которые следует брать во внимание и учитывать в своих моделях банковским контрагентам / регуляторам? ” Таким образом, когда все экономические агенты испытывают финансовые трудности, аналитики должны выделять в модели кризисные годы и уделять больше внимания следующим переменным: • Отношение высоколиквидных активов к чистым активам (Ликвидность); • Отношение оборотов по корреспондентским счетам к чистым активам (Менеджмент). Основные результаты исследования: отношение высоколиквидных активов к чистым активам и отношение оборотов по корреспондентским счетам к чистым активам взятые как перекрестные произведения в кризисный период значимы на 1 % уровне для прогнозирования вероятности дефолта банков, что соответствует факту, что контрагентам и регуляторам необходимо учитывать в модели кризисный период. Ключевые слова: прогнозирование банкротства, финансовые коэффициенты, логистическая модель, процедура банкротства, регуляторные коэффициенты, прогностическая способность, несостоятельность банка.