• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Моделирование взаимосвязей финансовых рынков с учетом условной гетероскедастичности

ФИО студента: Котов Георгий Витальевич

Руководитель: Канторович Григорий Гельмутович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2018

В настоящее время финансовые рынки являются одной из самых важных и необходимых тем для исследования и анализа как в научной сфере, так и просто для потребителя. Финансовый мир никогда не стоит на месте и работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, объемы операций с каждым годом только возрастают. В связи с этим, моделирование взаимосвязей финансовых рынков является достаточно популярным и не менее актуальным исследованием. По данной тематике существует множество работ. В данной работе анализируются данные с 4 января 2010 года по 28 марта 2018 года. Вследствие того, что рассмотренный период включает в себя достаточно большое количество экономических событий, он был разделен на несколько подпериодов с тем, чтобы точнее определить взаимосвязь между финансовыми рынками. Для того, чтобы исследование распространялось на весь мировой финансовый рынок, были взяты индексы всех ведущих стран со всех континентов. На основе отобранных данных была построена VECM модель для выявления взаимосвязей между показателями как на коротком промежутке времени, так и на длинном. После этого, прибегнув к построению DCC-GARCH модели, были рассчитаны условные корреляции между исследуемыми индексами.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ