• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Соборнов Владимир Владимирович
Применение теории нечетких множеств при оценке реальных и финансовых опционов
Прикладная экономика
(Магистратура)
7
2018
На сегодняшний день разработано множество методов ценообразования опционов, большинство из которых основываются на теории вероятностей. Однако, на практике часто встречаются ситуации, в которых для определения всех вероятностей исследователю недостает статистической информации: не хватает данных для проверки всех гипотез, или эти данные просто недоступны. В таком случае, можно говорить о неопределенности, никак не связанной с вероятностными процессами, т.е. заложенной непосредственно в самих данных. Неопределенность данного типа можно скомпенсировать, используя математический аппарат нечеткой логики. С точки зрения теории случайных процессов мы имеем различную вероятность, определенную на множестве различных сценариев. В рамках нечеткой логики сами сценарии определены неоднозначно. Применение методам нечеткой логики было найдено и в экономической теории, в задачах ценообразования деривативов. В магистерской диссертации рассмотрена задача расчета ценообразования реальных и финансовых опционов при помощи нечеткой логики. В работе изучается методология применения нечеткой логики в задаче оценивания различных деривативов, приводится зависимость цены опционного контракта от степени «размытости» нечеткого числа. Кроме того, были получены оценки стоимости опционов в период высокой волатильности. Проведено сравнение с реальными данными. Реализация алгоритмов расчета цен деривативов была осуществлена на python 3.6, программы приведены в приложениях.
Текст работы (работа добавлена 30 мая 2018г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР