Оценка производных финансовых инструментов с использованием разностных схем

ФИО студента: Кононов Роман Игоревич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2018

Оценка опционов является актуальной и одной из наиболее сложных задач финансовой математики. Рынок опционов считается одним из самых быстрорастущих и развивающихся финансовых рынков. Данная работа посвящена изучению метода конечных разностей для оценки европейских и азиатских опционов. Реализована конечно-разностная схема Кранка – Николсона для аппроксимации дифференциального уравнения в частных производных. Полученные результаты качественно сверялись с аналитической формулой Блэка – Шоулза и результатами других авторов. Наиболее трудная из рассматриваемых задач – оценка азиатских опционов. Разностные схемы являются одним из немногих возможных подходов к решению этой задачи. Приведены результаты численного исследования.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ