Прогнозирование финансовых временных рядов гибридными методами

ФИО студента: Крючков Антон Игоревич

Руководитель: Канторович Григорий Гельмутович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2018

В данной работе автор пытается разобраться в вопросе реального существования или отсутствия возможности предсказывать цены на финансовых рынках, а также в методах и подходах, которые используются для прогнозирования финансовых временных рядов. Рассматриваются модели ARIMA, EXP, ANN и «Гусеница»-SSA на основе них строятся гибридные модели, также предлагается авторская гибридная модель. Для проведения экспериментальных исследований используются дневные данные временных рядов акций различных компаний.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ