Стресс-тестирование торгового портфеля

Целью данной работы является разработка модели оценки рыночной стоимости портфеля в случае реализации наихудшего для данного портфеля стресс-сценария при заданном уровне правдоподобия. На сегодняшний день стресс-тестирование представляет собой важный инструмент, используемый при оценке рисков в различных финансовых и нефинансовых институтах. Центральные Банки и регулирующие международные организации, заинтересованные в стабильности финансовой системы, принимают активное участие в развитии данного инструмента. Такая заинтересованность связана прежде всего с тем, что стресс-тестирование представляет собой достаточно гибкий инструмент, который может быть использован при работе с широким диапазоном объектов. Под стресс-тестированием понимается набор различных методов, которые используются финансовыми институтами для оценки своей подверженности к риску при возникновении исключительных, но возможных шоков. В данной работе для проведения стресс-тестирования торгового портфеля будет производиться поиск наихудшего сценария среди множества правдоподобных сценариев с последующей оценкой уровня потерь портфеля при данном сценарии и сравнением этих потерь с потерями при стандартных стресс-сценариях.