Прогнозирование ликвидности и волатильности рынка Bitcoin с использованием дневных и внутридневных данных Google trends

ФИО студента: Марданов Тимур Азаматович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Финансовая экономика (Магистратура)

Год защиты: 2018

В данной работе используются данные из Google Trends для улучшения качества прогнозов волатильности и ликвидности биткоина. Качество прогнозов оценивается как с помощью стандартных метрик, так и с помощью моделирования VaR лог-доходностей. Результаты показывают: данные из Google Trends могут повысить точность прогнозирования волатильности (при использовании модели HAR), в то время как в случае моделирования ликвидности эффект отсутствует.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ