Модельное представление ценообразования барьерных опционов

ФИО студента: Николайчук Вадим Сергеевич

Программа: Математика (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

Барьерные опционы являются одним из видов экзотических опционов. Главной отличительной особенностью этих опционов является наличие барьера, который определяет выплаты по опциону в зависимости от поведения стоимости подлежащего актива. В данной работе будет показан вывод формулы для стоимости барьерного опциона из уравнения Блэка-Шоулза. Также будет продемонстрирована модель для расчета стоимости барьерных опционов на нефть.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ