Фильтрация показателей кредитного риска из официальных данных о просрочках физических лиц

ФИО студента: Умаров Рустамбек -

Руководитель: Помазанов Михаил Вячеславович

Программа: Математика (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

Основная цель работы - определить пригодность на использование модели оценки центральной тенденции вероятности дефолта из официальных данных о просрочках физических лиц, а именно из NPL (далее, целевая модель). Для проверки пригодности сравниваются результат целевой модели с результатом классической модели оценки вероятности дефолта, используя коэффициент корреляции Пирсона. Для работы понадобились данные из 2 различных источников: ЦБ и НБКИ. Кроме того, в работе уделяется внимание методам фильтрации временных рядов, поскольку некачественная обработка данных перед их использованием может искажать результат, тем самым недооценивать(переоценивать) модель(garbage in, garbage out).

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ