• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Лебедева Елена Сергеевна
Выявление факторов возникновения сверхдоходностей на рынке акций при построении моментум-стратегии
2018
Существует множество исследовательских работ, которые и ранее исследовали моментум эффект. Но как инвесторы могут понять, что настало время применить например стратегию реверсал (разворота) вместо моментума? В этой статье мы предлагаем использовать комбинированную стратегию, которая меняет моментум эффект на реверсал в зависимости от рыночных условий и ряда других факторов. В этом состоит уникальность такой стратегии. Есть модель, как переключатель, который зависит от некоторых рыночных условий, и мы нашли оптимальный лаг между колебаниями на рынке, выходом новостей, а также показателем доверия инвесторов и инвестиционным периодом. Таким образом, в данной работе был проведен анализ стратегии с 2000 года по декабрь 2017 года на выборке обычных акций компаний, включенных в основные индексы стран БРИК, по сравнению с показателями США, Великобритании и Малайзии. Так один из вывод следующий, что моментум является наиболее эффективным после более резкого подъема или же падение рынка. Наша работа представляет собой проведенный анализ по тестированию моментум/реверсал стратегии на факторы влияющие на нее.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР