Моделирование краткосрочных изменений цен биткоина с помощью вариации процесса Пуассона

ФИО студента: Куди Константин Андреевич

Руководитель: Левандо Дмитрий Владимирович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

В этой работе продемонстрировано применение процесса Хока для рынка криптовалют .Модель Хока с ядром экспонециальной формы используется для объяснения волатильности количества сделок за десяти минутный интервал. Так же была продемонстирована зависимость между ценой биткойна и количеством сделок. Модель Хока была сопоставлена с авторегрессионой моделью, которая показала худший результат.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ