• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Использование BVAR для прогнозирования российских макроэкономических индикаторов

ФИО студента: Кондрашов Артем Александрович

Руководитель: Демешев Борис Борисович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

Современная экономика - достаточно сложная вещь, и поскольку эффекты макроэкономической политики, как правило, действуют с задержкой, необходимы точные и простые в использовании алгоритмы прогнозирования. Одними из последних таких алгоритмов стали Байесовские векторные авторегрессии, зарекомендовавшие себя более высокой точностью прогнозов, нежели традиционные модели. Более того, BVAR модели хорошо справляются с большим числом параметров в модели, особенно в случае недостатка наблюдений. Учитывая специфику временных рядов в России, BVAR модели как никогда подходят для макроэкономического прогнозирования данных РФ. В этой работе я использую метод Сжатых Байесовских векторных авторегрессий, на 30 временных рядах с Января 1999 по Декабрь 2015. Результаты работы подтверждают пригодность данной модели в прогнозировании макроданных РФ.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ