Кластеринг волатильности в криптовалютах

ФИО студента: Моченова Ксения Олеговна

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2018

В данной работе я, используя стандартные методики финансовой экономики в отношении моделирования динамического поведения доходностей и волатильностей различных криптовалют, тестирую значимость наиболее применимых моделей. В качестве индикатора значимости я тестирую аккуратность предсказаний, полученных на основе данных моделей, и провожу процедуру бэктестинга стоимости под риском (VaR) вместе с тестами Кристофферсона. Некоторые полученные модели, построенные на основе GARCH, достаточно значимы. Это позволяет сделать вывод относительно наличия кластеризации волатильности в доходностях криптовалют. Вместе с тем, я анализирую основные свойства полученных результатов на основе применимых моделей

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ