Репликация прогнозного статуса кредитного рейтинга по характеристикам компании

Почему рейтинговые агентства попадают под столь пристальное внимание со стороны всех субъектов, которые так или иначе связаны с их деятельностью? Чем привлекательны кредитные рейтинги? Какую пользу несут кредитные рейтинги экономике? Как развиваются модели, оценивающие кредитные рейтинги? Какие основные факторы, оценивающие кредитные рейтинги присущи банкам? На все данные вопросы легко получить ответ, проанализировав пользу кредитных рейтингов и проведя эконометрический анализ в отношении факторов и качества их оценки (влиянии на результаты модели). Целью данной работы является анализ рынка рейтингования и анализ факторов (коэффициентов) связанных с банковскими показателями учитывая привязанность данных, используемых в данной работе к российскому рынку. При проведении анализа данных проверяется гипотеза, что кредитный рейтинг возможно оценить с помощью таких факторов, как Capital requirements, Leverage ratio, Liquidity ratio, Cooke ratio и других. Мы проверяем гипотезу на основе выборки из более, чем 150 банков на горизонте 2010 – 2015 годов. Таким образом, главной целью моей работы было выяснить как возможно проанализировать и просчитать свой кредитный рейтинг банкам используя доступную им информацию и какие основные факторы оказывают наибольшее влияние на рейтинг и несут в себе максимальную репрезентативность. Для этого были выбраны семь факторов (параметров). После анализа модели оказалось, что большинство переменных показали положительное, предсказуемое влияние на кредитный рейтинг. Например, Leverage ratio, Cooke ratio и переменные, использующиеся в последнем анализе банковского сектора компанией Prometeia: (Interests Equity + Capital assets)/Effective Equity и переменная (Loans benefiting from the classification agreement)/Outstanding loans показали, что улучшение качества данных показателей приводит повышению кредитного рейтинга в сторону AAA.