Моделирование многомерных субординированных процессов

ФИО студента: Самарин Евгений Александрович

Руководитель: Панов Владимир Александрович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Статистическое моделирование и актуарные расчеты (Магистратура)

Оценка: 9

Год защиты: 2018

Данная работа представляет многомерную модель для описания доходностей акций. Модель построена на основе субординированного устойчивого распределения. Теоретическая часть работы построена на концепции многомерной субординации, копулы Леви и спектральной меры. Эмпирическое исследование подтверждает корректность модели.

Текст работы (работа добавлена 5 ноября 2018 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ