• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Предсказуемость результатов стресс-теста американских и европейских банков

ФИО студента: Шипицына Мария Александровна

Руководитель: Фардо Винсент Марк

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2019

Нормативные стресс-тесты стали ключевым инструментом повышения безопасности и надежности банковской системы. Однако недавние дебаты о важности и надежности стресс-теста показали о необходимости пересмотра методологий сценариев стресс тестов. В данной работе рассматривается информативность стресс-тестов, проведенных в течение девяти лет в Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе. Используя стандартные методы изучения событий, выборка компаний, участвовавших в анализе стресс-тестов в период с мая 2009 по ноябрь 2018 года, была оценена на предмет значимости изменений чрезмерной доходности, кроме того, в работе сравнивается реакция рынков Соединенных штатов Америки и Европейского союза. Основные эмпирические результаты показывают, что влияние раскрытия результатов стресс-теста на финансовые рынки меняется с годами. В заключении, раскрытие результатов анализа стресс-тестов является значимым событием для обоих финансовых рынков.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ