Оценка справедливой стоимости ценных бумаг с плавающей доходностью

ФИО студента: Филатова Дарья Михайловна

Руководитель: Петроневич Максим Васильевич

Программа: Финансовый аналитик (Магистратура)

Год защиты: 2019

На рынке ценных бумаг с каждым годом становится все больше квалифицированных инвесторов и игроков, которым неинтересны вложения в обычные ценные бумаги с фиксированным купонным доходом и номиналом, так как можно сказать, что это аналог депозитов. Больший интерес вызывают, так называемые, «флоутеры» – ценные бумаги с плавающей купонной ставкой, структурные продукты – все больше кредитных организаций, которые сами или совместно с кем-то выпускают различные структурные ноты, депозиты и прочие инвестиционные продукты. В данной работе представлена оценка справедливой стоимости сложноструктурированных ценных бумаг - структурных нот и индексируемых биржевых облигаций АО "Альфа-Банка". Исследование показало, что в части индексируемых облигаций - их стоимость на рынке недооценена. В части структурных нот - их стоимость может быть надежно определена с использованием метода Монте-Карло.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ