Многокритериальный подход к формированию портфеля акций с учетом специфики российского рынка

В настоящее время существует множество подходов к формированию инвестиционного портфеля на рынке акций. Значительное количество инвесторов и инвестиционных фондов в 2019 году разрабатывают новые методики управления портфелем, определяя дополнительные критерии и факторы, учитываемые в моделях. В данной работе исследуется возможность использования формализованных альтернативных данных с целью формирования более привлекательного портфеля с точки зрения риска и доходности, чем при использовании классических методов. Исследование в перспективе может улучшить существующие многокритериальные модели формирования портфеля акций путем учета дополнительной информации. Предложенная стратегия позволяет использовать изменения рыночного консенсус-прогноза аналитиков после проведения корпоративных действий для расчёта предполагаемых колебаний цен на акции и формирования инвестиционного портфеля. В работе количественно оценен потенциальный эффект на показатели портфеля от применения методики.