Влияние макроэкономических новостей на доходность и волатильность валютных курсов

ФИО студента: Попов Александр Вячеславович

Руководитель: Лозинская Агата Максимовна

Кампус/факультет: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики

Программа: Финансы (Магистратура)

Год защиты: 2019

В данной работе анализируется влияние публикации макроэкономических новостей на доходность и волатильность 6 валютных пар. С помощью минутных данных за 2018 год, на которых были использованы одномерные модели временных рядов, было выявлено значимое влияние публикации макроэкономических новостей как на доходность, так и на волатильность. Полученные результаты дают основание предполагать нарушение средней гипотезы эффективности рынков, а также наличие инсайдерской торговли и эффекта сюрприза (расхождения ожидаемых значений показателей с реальными).

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ