• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Сценарное моделирование цен биржевых инструментов. Расчет PnL

ФИО студента: Жадобин Юрий Дмитриевич

Руководитель: Масютин Алексей Александрович

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Финансовые технологии и анализ данных (Магистратура)

Год защиты: 2019

Одной из форм отчетности Национального Расчетного Депозитария перед Центральным Банком является стресс-тестирование. Стресс-тестирование включает в себя оценку кредитных рисков, рисков ликвидности и рыночных рисков. В данной работе будет рассмотрен модуль для прогнозирования и оценки рыночных рисков

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ